cva

La crisis financiera marcó un antes y un después en la gestión de los riesgos más allá de los tradicionales enfoques utilizados para riesgo de mercado, de crédito y operacional.  

CVA se adapta al nuevo marco de gestión de riesgos de crédito incluyendo en su metodología los nuevos requerimientos de ajuste en la valoración de derivados OTC.

Cálculo de Riesgos de Crédito de impagos o insolvencia de las contrapartidas.

Potente interfaz para ver y gestionar resultados.

Motores de cálculo ágiles y adaptados al tratamiento masivo de datos.